Co vysvětluje rozdíl mezi bankou a nebankovým pákovým efektem v Indii a na celém světě?


Odpověď 1:

Banky musí být dobře zvládnuty, aby zvládly jakoukoli krizovou situaci. Existují případy habaděj, kdy věřitelé právě nedokázali snížit v minulosti. To vysvětluje kritičnost kapitálu a pákového efektu ve schématu věcí.

Co je „pákový poměr“ pro banky?

Basilejský výbor pro bankovní dohled (BCBS) zavedl pákový poměr v balíčku reforem Basel III z roku 2010.

Pákový poměr je definován jako míra kapitálu dělená měrou expozice, vyjádřená v procentech. Míra kapitálu je kapitál tier 1 a míra expozice zahrnuje jak rozvahové, tak i podrozvahové položky.

Jaký je účel využití pákového poměru?

Pákový poměr měří základní kapitál banky k jejím celkovým aktivům. Tento poměr používá kapitál tier 1 k posouzení, jak je páka ve vztahu k jejím konsolidovaným aktivům. Aktiva třídy 1 jsou aktiva, která lze snadno likvidovat, pokud banka potřebuje kapitál v případě finanční krize. Takže je to v podstatě poměr k měření finančního zdraví banky.

Čím vyšší je pákový poměr úrovně 1, tím vyšší je pravděpodobnost, že banka vydrží záporné šoky do své rozvahy.

Pákový poměr je používán jako nástroj centrálních měnových orgánů k zajištění kapitálové přiměřenosti bank a k omezení míry, do jaké může finanční společnost využít svoji kapitálovou základnu.

Basel III stanovil minimální požadavek na pákový poměr ve výši 3 procent, zatímco pro určité systematicky důležité finanční instituce ponechal otevřenou možnost zvýšení prahu.

Proč byl zaveden pákový poměr?

Důvodem velké finanční krize bylo vytvoření nadměrného pákového efektu v rozvaze a v podrozvaze v bankovním systému. V mnoha případech si banky vytvořily nadměrný pákový efekt při zachování zdánlivě silných kapitálových ukazatelů založených na riziku. Následný proces snižování zadlužení na vrcholu krize vytvořil začarovaný kruh ztrát a sníženou dostupnost úvěrů v reálné ekonomice.

BCBS zavedla pákový poměr v Basel III ke snížení rizika takových období snižování zadluženosti v budoucnosti a škod, které způsobí širšímu finančnímu systému a ekonomice. Jak se počítá pákový poměr?

Vzorec pro pákový poměr je

(Kapitál Tier 1 / Celkový konsolidovaný majetek) × 100

Kapitál Tier 1 pro banku je umístěn v čitateli pákového poměru. Kapitál Tier 1 představuje kmenový kapitál banky, nerozdělený zisk, rezervy a některé nástroje s volitelnými dividendami a bez splatnosti.

Nominátorem pákového poměru jsou celkové expozice banky, které zahrnují její konsolidovaná aktiva, derivátová expozice a některé podrozvahové expozice. Basel III požadoval, aby banky zahrnuly podrozvahové expozice, jako například závazky poskytovat půjčky třetím stranám, akreditivy v pohotovostním režimu, akceptace a obchodní akreditivy.

Jaký je rozdíl mezi pákovým poměrem a kapitálovým přiměřením úrovně 1?

Ukazatel kapitálové přiměřenosti tier 1 (CAR) je poměr základního kapitálu banky tier 1 - tj. Jejího vlastního kapitálu a zveřejněných rezerv - k celkovým rizikově váženým aktivům. Jedná se o klíčové měřítko finanční síly banky, které bylo přijato jako součást dohody Basel III o regulaci bank. Měří základní kapitál banky vzhledem k celkovým rizikově váženým aktivům.

Pákový poměr je měřítkem základního kapitálu banky k jejím celkovým aktivům. Tento poměr používá kapitál tier 1 k posouzení toho, jak je páka ve vztahu k jejím konsolidovaným aktivům, zatímco poměr kapitálové přiměřenosti tier 1 měří základní kapitál banky vůči jejím rizikově váženým aktivům.

Jaké je omezení používání pákového poměru?

Omezení použití pákového poměru spočívá v tom, že investoři se spoléhají na banky, aby správně vypočítaly a vykazovaly údaje o kapitálu a celkových aktivech prvního stupně. Pokud banka tyto údaje nehlásí nebo nepočítá správně, může být pákový poměr nepřesný.

Co udělala RBI ve svém posledním tahu měnové politiky?

RBI snížila pákový poměr ze 4,5 procenta na 4 procenta pro systémově důležité banky a 3,5 procenta pro ostatní banky, což jim pomůže zvýšit expozici.

Vede snížení pákového poměru k vyššímu růstu úvěrů?

Pro dobře kapitalizované banky s CAR mnohem vyšší než regulační požadavek by to mohlo povzbudit zvýšení expozice. U bank s hladovým kapitálem však bude muset být další expozice nižší rizikové váhy. Jinak si nebudou moci udržovat své CAR a přitom snižovat svůj pákový poměr.

Zdroj: Explainer | Proč je pro banky tak důležitý poměr pákového efektu